La Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced fue fundada el 4 de mayo de 1942 por excautivos de la Guerra Civil, siendo la primera de estas características que se fundó en España. Tiene su sede canónica en la Capilla de la Merced de la calle Bonifaz de Santander. Entre sus fines destacan la promoción del culto y devoción a su titular la Virgen María de la Merced, la participación en los actos y procesiones de Semana Santa y la labor social, especialmente manifestada en la atención a los presos y sus familias. Es tradición de la Cofradía la liberación de un penado cada Miércoles Santo.